Trend Reversal Trading System

Introdução: Reversões de Tendências ... 32 Agora estamos começando nosso estudo de vários sinais comerciais. Neste capítulo, vou explicar alguns dos meus sinais mais favoritos: os sinais Trend Reversal (TR). Nos capítulos subseqüentes, vou mostrar-lhe alguns sinais comerciais Trend Continuous (TC) e Sideways. No final, analisaremos alguns sinais poderosos baseados em gráficos que podem ser facilmente identificados em gráficos de preços. Os sinais de inversão de tendência são sinais poderosos e oferecem oportunidades comerciais atraentes. Eles oferecem um grande potencial de lucro com uma parada perfeita. Então, quando um sinal de reversão de tendência explicado neste livro é correto, é provável que ele resulte em um grande lucro. No entanto, quando falha, a posição pode ser fechada com uma pequena perda. Os sinais que eu uso geralmente capturam a maioria das reversões de tendência e as mudanças no humor do mercado. Quando um sinal ocorre após uma longa tendência, ele geralmente aponta para uma grande inversão da tendência primária. Chamaremos essa instância como uma Força Forte do sinal. No entanto, se ocorrer após uma tendência de poucos dias, digamos 4 a 20 dias, ou algumas condições preenchidas de forma fraca, ele geralmente deve ser tomado como apontando para o início ou para o fim de ReacçõesCorreções. Vou referir-se a ele como Forma Fraca do sinal. Os traficantes de investidores mais comuns usam sentimentos intestinais ao procurar uma tendência a reverter. Se o preço de uma ação tiver diminuído significativamente ao longo de um período de tempo, as pessoas começam a ver o valor nela. Eles esperam que o declínio pare em breve. Por outro lado, se um estoque subiu muito alto também rapidamente, as pessoas tomam isso como um estoque caro e esperam que seu preço caia. Eu acho que tais situações oferecem aos comerciantes alto nível de confiança e conforto. Isso ocorre porque alguém está comprando algo barato para o qual muitos investidores podem ter pago um preço alto apenas alguns dias atrás. Como tal, não há nada de errado com esta estratégia. É amplamente utilizado por gestores de investimento orientados para o valor. No entanto, para um comerciante, há uma incompatibilidade entre seus objetivos e estratégia de valor. Às vezes, um estoque que acabou de cair em valor pode estar apenas saindo de favor, e pode demorar semanas, senão meses, para recuperar a sua glória perdida. Por isso, recomendo fortemente a um comerciante para controlar suas emoções ou desejar chamar também um preço de ações Alto ou muito baixo. Ele deve ficar longe de prever reversões de tendência apenas com base em uma grande queda ou aumento repentino no preço. Quando um estoque está subindo, ele está aumentando porque outros comerciantes de investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto por isso. Eles podem ter informações que a maioria dos outros comerciantes podem não estar cientes de quando um estoque está subindo, é porque os compradores estão dispostos a pagar preços mais altos do que os vendedores estão dispostos a vender. Isso mostra força - uma forte demanda. Em tal situação, em vez de adivinhar quando os vendedores ganharão poder e fazer com que o preço caia, faz sentido andar no trem do que em frente à locomotiva. Se uma pessoa encontrar o preço muito alto ou muito baixo, ele pode se abster De tomar uma posição. No entanto, para tomar posições curtas ou longas contrárias à tendência atual, ele deve usar alguns indicadores ou sinais formais. Um comerciante deve ter em mente duas coisas: A TENDÊNCIA É UM AMIGO. E TENDÊNCIAS SÃO COMO CRÍDOS RÍOS. É mais fácil nadar com uma tendência do que contra isso. Assim, a menos que um sinal de reversão de tendência discutido neste capítulo ou algum outro método indique objetivamente uma inversão de tendência, deve-se resistir a cada tentação de chamar o preço atual de um estoque, o Fundo ou o Top, apenas com base em alguns sentimentos intestinais. Quando se está olhando o preço de uma ação, nunca é muito caro ou barato demais. Para saber se é caro ou barato, é preciso conhecer seu valor. Para encontrar valor, é preciso mais do que apenas os preços - a empresa, seus produtos, gerenciamento, perspectivas da indústria, concorrentes - a lista é infinita. Então, para determinar se é caro ou barato, o valor é comparado ao preço. Isso é mais do que apenas ouvir os preços. Como mencionei anteriormente neste livro, para obter lucro na negociação de ações, tudo o que é necessário é apenas o preço atual das ações. Observando um movimento de estoque e, se várias condições forem cumpridas, atuando no sinal de negociação, tomando ou fechando, uma posição é tudo o que precisa fazer. As avaliações são boas para um investidor de longo prazo. Eles são bons para um gerente institucional que tem que convencer seu chefe de que ele está fazendo coisas certas. Para um comerciante que anda em estoque por alguns dias, as avaliações não são muito importantes. O que mais importa é as mudanças na demanda e oferta para o estoque. Existem muitos indicadores de reversão de tendência em uso, como ROC, MACD, Moving Medes, Williams, etc. Eles se dividem em duas classes - indicadores líderes ou atrasados. O problema com os principais indicadores é que eles falham com bastante frequência. Um indicador ROC ou RSI pode permanecer em posição de sobrevenda por semanas e meses antes do início do preço da ação subir. Por outro lado, os indicadores de atraso são às vezes muito atrasados ​​para a negociação. O método do lucro dos preços e os sinais com base nos preços superam esses problemas. Este método dá sinais no dia em que o estoque está mudando seu curso e eles fazem isso olhando as mudanças na demanda e no fornecimento subjacentes. A vantagem é - pode-se explorar a parte significativa da nova tendência iminente e também com um pequeno risco calculado. Os sinais que vamos aprender em breve têm potencial para Big Gain em um Small Risk, o que é essencial para a maioria dos comerciantes para maximizar seu lucro geral. Todo sinal de reversão da tendência neste capítulo será discutido para duas tendências opostas. Primeiro, vou mostrar como aplicá-lo em um mercado urugo (tendência de baixa) para capturar a inversão da tendência de uma tendência descendente (baixa) para uma tendência de alta (alta). Isso será rotulado com sufixo (BUY) porque dá um sinal Buy. Então, vou discutir o mesmo sinal nas condições reversas do mercado - em uma tendência ascendente, em torno dos preços Top, para identificar as reversões de uma tendência de baixa - do sentimento de alta ao sentimento de baixa. Isso terá sufixo de (VENDER). (COMPRAR) os sinais podem ser usados ​​para fechar as posições curtas existentes ou para iniciar posições longas frescas. Da mesma forma, os sinais (VENDER) devem ser usados ​​para fechar posições longas existentes ou para iniciar novas posições curtas. De acordo com nossa teoria de preços, as reversões de tendência ocorrem (i) durante as horas de mercado quando a negociação ocorre devido ao surgimento repentino de compras ou vendas poderosas, ou (ii) horas de mercado externas (quando a negociação não está ocorrendo ou o Mercado é Fechado) quando ocorre uma notícia ou evento poderoso. Podemos chamar essas reversões intra-dia e inversões de tendências entre os dias, respectivamente. As reversões intra-dia ocorrem devido ao lançamento de algumas notícias ou eventos econômicos, políticos ou gerais relacionados ao mercado durante as horas de mercado quando a negociação está acontecendo. Às vezes, as reversões intra-dia ocorrem quando comerciantes, investidores e instituições influentes começam a comprar o estoque para aproveitar seu preço atualmente atraente. As reversões de tendências intra-dia são as reversões mais poderosas e eles surpreendem a maioria dos investidores e comerciantes comuns. Essa mudança total no sentimento se reflete nos preços, mas apenas alguns jogadores do mercado podem compreender o que está acontecendo e podem aproveitar essas reversões no mesmo dia. Para citar alguns sinais que se enquadram nesta categoria e sobre quem vamos aprender, U-TURN, TURN AROUND, REVERSE e WEEKLY REVERSALS. As reversões inter-dias ocorrem quando os mercados estão fechados. Eles podem ser devido às mesmas razões que causam reversões intra-dia, mas aqui as razões que estão acontecendo durante a noite ou quando o mercado está fechado. Ao contrário das reversões intra-dia, essas reversões geralmente ocorrem devido a notícias específicas da empresa ou anúncio de ganhos. Nos EUA e também na maioria dos outros países, as empresas são proibidas de liberar informações relevantes durante as horas de mercado. Portanto, a maioria dessas informações é divulgada antes ou depois das horas de mercado. Então, quando o mercado abre e as ações começam a operar pela manhã, normalmente há um salto repentino ou uma queda nos preços. No entanto, um preço aberto superior ou inferior não é uma condição suficiente para termo um dia como um dia de reversão da tendência. É preciso assistir todos os dias de negociação para ver se a verdadeira compra e venda confirmou o sentimento indicado pelo preço aberto. Alguns dos sinais Inter-Day, como JUMP START e FREE FALL, também são poderosos indicadores de reversões de tendências. Clique aqui para saber o nosso primeiro sinal de reversão da tendência: U-TURN Clique aqui para visitar os lucros dos preços. Mais recentes sinais de negociação de ações. Reversões de mercado e como exibi-los. Os comerciantes têm uma expressão para tentar escolher um mercado no topo ou no fundo - eles chamam isso Tentando pegar uma faca caindo. Como a expressão indica, pode ser absolutamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a reduzir o risco. Sushi Roll Anyone Em seu livro, The Logical Trader, o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar potenciais tops e fundos do mercado. Enquanto eles servem o mesmo propósito que a cabeça e os ombros ou os padrões do topo do topo superior ou do triplo dos quadros inferiores discutidos no trabalho seminal de Bulkowskis. Enciclopédia de Padrões de Gráficos, as técnicas de Fishers dão sinais mais cedo, fornecendo um alerta de alerta precoce para possíveis mudanças na direção do tendência atual. Uma técnica que Fisher chama o rolo de sushi não tem nada a ver com a comida, exceto que foi concebida durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo as configurações do mercado. Ele define isso como um período de 10 bares onde os cinco primeiros (barras internas) são confinados dentro de uma faixa estreita de altos e baixos e os cinco segundos (barras externas) engolfam o primeiro com um alto alto e baixo mais baixo. (O padrão é semelhante a um padrão de engarrafamento de baixa ou alta, exceto que, em vez de um padrão de duas barras simples, é composto de múltiplas barras). Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos. Quando o padrão de rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa. Adverte de uma possível reversão da tendência. Mostrando que é um bom momento para procurar comprar ou pelo menos, sair de uma posição curta. Se ocorrer durante uma tendência de alta. O comerciante se prepara para vender. Enquanto Fisher discute padrões de cinco barras, o número ou a duração das barras não está definido em pedra. O truque é identificar um padrão consistindo no número de barras internas e externas que são o melhor ajuste com o estoque escolhido ou commodity usando um período que corresponde ao tempo desejado no comércio. O segundo padrão de inversão de tendência que Fisher recomenda é para o comerciante de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários começando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Demora um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é seguida imediatamente por uma semana externa ou envolvente com uma baixa alta e baixa mais alta. Testes de teste. Com esta ideia em mente, examinamos um gráfico do Nasdaq Composite Index (IXIC) para ver se o padrão teria ajudado a identificar pontos de viragem nos últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas seqüências de 10 barras diárias, os sinais eram menos frequentes, mas se mostraram mais confiáveis. Construir o gráfico consistiu em usar duas semanas de negociação de volta para trás, de modo que nosso padrão começou em uma segunda-feira e levou uma média de quatro semanas para concluir (ver Figura 1). Nós chamamos esse padrão de rolamento dentro da reversão externa (RIOR). Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência da magenta que mostram a tendência dominante. O padrão geralmente atua como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico que mostra a parte inferior do retângulo externo, que é um bom lugar para uma perda de parada. Figura 1 Diagrama Diário Nasdaq Composto mostrando um sinal de venda de reversão de 20 bar dentro do lado de fora seguido de um sinal de compra. Gráfico fornecido pelo gráfico por Metastock. Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante que utilizou o rolamento para a inversão (RIOR) para entrar e sair de posições longas teria feito em comparação com um investidor usando uma estratégia de compra e retenção. Embora o composto da Nasdaq tenha terminado em 5132 em março de 2000, devido à correção de quase 80 que se seguiu, comprando em 2 de janeiro de 1990 e mantendo até o final do período de teste em 30 de janeiro de 2004, ainda ganharia o Investidor de compra e retenção (BaH) 1585 pontos em 3.567 dias de negociação (14,1 anos). Com uma taxa lenta e estável de 0,44 pontos por dia, o investidor teria obtido um retorno anual médio de 10,66. O comerciante que entrou em uma posição longa no dia seguinte ao de um sinal de compra da RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu no aberto no dia seguinte ao sinal de venda, entraria em seu primeiro comércio em janeiro. 29, 1991, e saiu do último comércio em 30 de janeiro de 2004 (com o encerramento do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negócios e estado no mercado por 1.977 dias de negociação (7.9 anos) ou 55.4 do tempo. O comerciante, no entanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531,94 pontos ou 225 da estratégia BaH. Quando se considera o tempo no mercado, o retorno anual dos comerciantes da RIOR teria sido 29.31, sem incluir o custo das comissões. Essa é uma diferença bastante significativa. É interessante notar que, se o investidor de compra e retenção usasse uma simples parada de perda ou abertura de linha de tendência para sair depois que o mercado tivesse retornado 10 de sua alta de março de 5132, ele ou ela estaria no mercado 10.25 Anos e teve um retorno anual de 22,73, ou mais do que o dobro dos resultados dos testes de 14 anos. O tempo é realmente tudo, e esse exercício demonstra o poder por trás da combinação de fundamentos com técnicas. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro. Figura 2 Gráfico diário do Índice Composto Nasdaq que mostra padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock Usando dados semanais O mesmo teste foi realizado no Nasdaq Composite Index usando dados semanais. Desta vez, o primeiro ou o retângulo interno foi configurado para 10 semanas eo segundo ou retângulo externo para oito semanas, uma vez que esta combinação foi melhorada na geração de sinais de venda (veja a Figura 3). No total, foram gerados cinco sinais e o lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante estaria no mercado por 381 (7,3 anos) do total de 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53 do tempo. Isso resulta em um retorno anual de 21,46. O sistema semanal RIOR é um bom sistema de comércio primário, mas talvez seja mais valioso no fornecimento de sinais de backup ou de segurança para o sistema diário. Figura 3 Gráfico semanal do índice composto Nasdaq mostrando menos sinais de reversão, mas eles agiram como confirmação para os gráficos diários. Os sinais de compra consistiam em dois padrões de 10 barras, as vendas de um padrão de 10 e 8 barras, o último dos quais foi melhor para escolher pontos de venda. Gráfico fornecido pela confirmação do MetaStock Independentemente de usar barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de troca de tendência funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado de forma independente pode levar o comerciante a problemas. Um pilar da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há uma cópia de segurança no caminho de um indicador secundário. Dado o risco de tentar escolher uma parte superior ou inferior do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante use uma linha de linha de tendência para confirmar um sinal e sempre empregar uma parada de perda no caso de ele estar errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão no caminho da divergência negativa (ver Figura 4). Como um lado, é interessante notar que o diário da RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado aberto no dia 10 de fevereiro de 2004, se o teste não tivesse sido encerrado em 30 de janeiro . Figura 4 Índice Diário Nasdaq Composite apresentando divergência entre Índice de Força Relativa (RSI) e preço para confirmar possíveis reversões de tendência. O RSI mostrou forte divergência negativa no topo de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no fundo de 2002 (número 2). Gráfico fornecido pelo MetaStock. Wrapping It Up Timing troca para entrar no fundo do mercado e sair em tops sempre envolverá risco, não importa de que forma você cortá-lo. Mas técnicas como o rolo de sushi, a semana de reversão externa e o rolamento dentro da inversão externa, quando usado em conjunto com um indicador de confirmação, podem ser estratégias de negociação muito úteis para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos conquistados. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma garantia com um preço que depende ou derivado de um ou mais ativos subjacentes.